?數(shù)理金融學(xué)（Financial Mathematics），也稱為數(shù)理金融學(xué)、數(shù)學(xué)金融學(xué)或分析金融學(xué)，是一門新興的交叉學(xué)科，結(jié)合了數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、計算機科學(xué)和金融理論，旨在通過定量分析方法解決金融問題。

定義與背景

數(shù)理金融學(xué)的現(xiàn)代化標志體現(xiàn)在金融學(xué)的數(shù)量化上，即利用數(shù)學(xué)模型來解釋和研究金融問題。隨著諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎越來越多地頒給計量經(jīng)濟學(xué)研究學(xué)者，學(xué)者們也越來越重視數(shù)學(xué)在金融研究領(lǐng)域中的運用。這門學(xué)科的最大特點在于利用數(shù)學(xué)模型來解釋和研究金融問題。

核心內(nèi)容與研究領(lǐng)域

數(shù)理金融學(xué)的研究領(lǐng)域廣泛，主要包括以下幾個方面：

1. 資產(chǎn)定價理論：研究資產(chǎn)的預(yù)期收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系，以及如何通過多樣化投資來降低風(fēng)險。資產(chǎn)定價理論是現(xiàn)代金融學(xué)的基石之一，解釋了資產(chǎn)價格的形成機制以及市場對信息的反應(yīng)。

2. 期權(quán)定價理論：研究如何使用數(shù)學(xué)模型為期權(quán)等金融衍生品定價，核心在于無套利原理和風(fēng)險中性定價方法，其中最著名的模型是Black-Scholes公式。

3. 風(fēng)險管理理論：利用數(shù)學(xué)工具評估和管理金融市場的風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險等。

4. 投資組合理論：研究不確定隨機環(huán)境下的投資組合的最優(yōu)選擇理論，旨在找到最優(yōu)的投資組合以最大化收益和最小化風(fēng)險。

課程設(shè)置與學(xué)習(xí)方法

數(shù)理金融學(xué)的核心課程包括數(shù)學(xué)分析、常微分方程、偏微分方程、復(fù)變函數(shù)、實變函數(shù)與泛函分析、高等代數(shù)、抽象代數(shù)、概率論、數(shù)理統(tǒng)計、隨機過程、時間序列、幾何學(xué)、運籌學(xué)、模糊數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)模型、計算機基礎(chǔ)、多元分析統(tǒng)計、經(jīng)濟決策和預(yù)測、金融經(jīng)濟學(xué)、利息理論與應(yīng)用、金融市場、投資學(xué)、保險精算、金融數(shù)據(jù)挖掘、公司財務(wù)等。

就業(yè)前景與發(fā)展趨勢

數(shù)理金融學(xué)專業(yè)的畢業(yè)生在金融機構(gòu)、行業(yè)或政府領(lǐng)域有廣泛的就業(yè)機會，可以從事投資銀行、保險公司、能源公司、航空公司等多個職業(yè)。